Задачи

ВАРИАНТ №7
ЗАДАЧА №1
Следовательно моему варианту в таблице №1 приведена информация о доходности акций по ценным бумагам ВБМ и ТЕКОМ и индекса рынка на протяжении 15-ти кварталов.
Требуется:
1) Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический риск, собственный (или несистематический риск), R2,α;
2) Сформировать портфель минимально риска из 2-х видов ценных бумаг табл. №2, при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка;
3) Построить линию рынка капитала (СМL);
4) Построить линию рынка ценных бумаг (SML).
Задача 2. В таблице приведены квартальные данные о доходности (в %) по облигациям — уt и по акциям — xt за 10 кварталов.
Акционерное общество А предполагает разместить 75% своих ресурсов в облигациях и 25% в акциях.
Акционерное общество В предполагает разместить 25% своих ресурсов в облигациях и 75% в акциях.
Требуется:
1) определить возможную доходность каждого из акционерных об¬ществ в XI и XII кварталах, подобрав для этого для каждого временного ряда наилучшую аппроксимирующую кривую,
2) для XI и XII кварталов по каждому из акционерных обществ опре¬делить вероятность получения
а) положительного дохода;
б) дохода, превышающего доходность по облигациям.
3) выбрать, в каком из фондов вы поместите свои деньги.