Имитационное статистическое моделирование (по методу Монте-Карло) внешнеторговых товарных потоков.

ВВЕДЕНИЕ

Если распределение вероятности и взаимодействие между переменными на входе проекта можно оценить и ввести в компьютер, то появляется возможность выработать тысячи сценариев, которые последовательны со статистической точки зрения. Затем компьютер делает выборку этих распределений, строит последовательный и логичный поток денежных средств и рассчитывает значения чистой текущей стоимости и внутренней нормы прибыли. Повторяя этот процесс много раз, можно оценить полное распределение значений чистой текущей стоимости точнее, чем при анализе сценариев.
Основными этапами разработки имитационного моделирования по методу Монте-Карло являются:
а) выработка математической модели - таблицы оценки проекта;
б) определение уязвимых и неопределенных переменных;
в) выявление неопределенностей - диапазона вариантов (минимум и максимум); распределения вероятностей (нормальное, треугольное, единообразное и шаговое распределение);
г) выявление и определение соотнесенных переменных - положительной или отрицательной связи; силы связи;
д) построение модели;
е) анализ результатов.
На практике анализ рисков проекта чаще всего сводится к анализу чувствительности. Одной из главных трудностей использования анализа сценариев и имитационного моделирования является обоснование распределений вероятностей переменных и корреляций между ними. Еще одна проблема состоит в том, что по завершении этих двух видов анализа рисков проекта не появляется четкого критерия принятия решения. Кроме того, эти виды анализа игнорируют воздействие внутрифирменной диверсификации проектов.
Целью курсовой работы является рассмотрение имитационного статистического моделирования по методу Монте-Карло. Данной цели подчинены задачи работы:
1. Рассмотреть методические основы имитационного статистического моделирования.
2. Рассмотреть процесс моделирования внешнеторговых товарных потоков.
Объектом исследования являются процессы имитационного моделирования.
Предмет – моделирование внешнеторговых товарных потоков.