СОДЕРЖАНИЕ
Задание на выполнение комплексной расчетной работы по курсу «Эконометрика» 4
1. Построение модели регрессии 5
1.1. Анализ исходных данных 5
1.2. Построение модели регрессии y(x): 5
2. Анализ качества модели – анализ остатков 7
2.1. Визуальный анализ остатков 7
2.2. Анализ по критерию «серий» 9
2.2.1. Проверка по числу серий: 9
2.2.2. Проверка по максимальной длине серий: 9
2.3. Анализ по критерию Дарбина-Уотсона – оценка на отсутствие автокорреляции в остатках: 10
3. Корреляционный анализ. 10
3.1. Визуальный анализ взаимосвязи показателей 10
3.2. Расчет коэффициента корреляции 11
3.3. Проверка статистической значимости коэффициента корреляции 12
4. Экстраполяция по отношению к признаку x 13
4.1. Графический анализ 13
4.2. Аналитические критерии оценки временного ряда. Выбор модели тренда. 13
4.2.1. Анализ данных на наличие тренда по критерию Кендела 13
4.2.2. Проверка статистической значимости 14
4.3. Определение формы зависимости тренда (подтверждение гипотезы о линейности тренда) 15
4.4. Определение параметров тренда 16
4.5. Проверка качества модели тренда 16
4.6. Прогноз признака x – среднедушевого прожиточного минимума в месяц одного работающего на I квартал 2009 г. 17
4.7. Прогноз фактора y – среднемесячной номинальной заработной платы на I квартал 2009 г. 17
5. Проверка качества модели регрессии. 18
5.1. Анализ коэффициентов регрессии 18
5.1.1. Вычисление среднеквадратической ошибки коэффициентов регрессии. 18
5.1.2. Проверка статистической значимости коэффициентов регрессии. 18
5.1.3. Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии 18
5.2. Проверка адекватности модели – анализ качества модели в целом. 19
5.2.1. Определение коэффициента детерминации. 19
5.2.2. Оценка статистической значимости R2 20
6. Углубленный корреляционный анализ взаимосвязи показателей x и y. 20
6.1. Определение уравнений трендов 21
6.2. Определение отклонений от трендов – остатков и расчет коэффициента корреляции в остатках 22
6.3. Проверка статистической значимости коэффициента корреляции в остатках 23